Dickey-Fuller-testi on nimetty amerikkalaisille tilastotieteilijöille David Dickeylle ja Wayne Fullerille, jotka kehittivät testin vuonna 1979. sen määrittämiseksi, onko yksikköjuuri (ominaisuus, joka voi aiheuttaa ongelmia tilastollisissa päätelmissä) automaattisessa edistyksessä malli. Kaava on sopiva trendiä varten Aikasarja kuten omaisuuserien hinnat. Se on yksinkertaisin tapa testata yksikköjuuria, mutta useimmilla taloudellisilla ja taloudellisilla aikasarjoilla on monimutkaisempi ja dynaamisempi tapa rakenne kuin mitä voidaan vangita yksinkertaisella autoregressiivisella mallilla, jossa laajennettu Dickey-Fuller-testi tulee peliin.
kehitys
Kun ymmärretään Dickey-Fuller-testin taustalla oleva käsite, ei ole vaikea siirtyä siihen johtopäätös, että laajennettu Dickey-Fuller-testi (ADF) on juuri se: alkuperäisen Dickey-Fullerin laajennettu versio testata. Vuonna 1984 samat tilastotieteilijät laajensivat perusautoregressiivisen yksikköjuureensa ( Dickey-Fuller-testi) monimutkaisempien mallien sovittamiseksi tuntemattomilla tilauksilla (lisätty Dickey-Fuller-testi).
Samanlainen kuin alkuperäinen Dickey-Fuller-testi, laajennettu Dickey-Fuller-testi on testi, joka testaa yksikköjuuria aikasarjanäytteessä. Testiä käytetään tilastollisessa tutkimuksessa ja ekonometria, tai matematiikan, tilastojen ja tietojenkäsittelytieteen soveltaminen taloudelliseen tietoon.
Ensisijainen erotin kahden testin välillä on, että automaattista syöttölaitetta käytetään suurempiin ja monimutkaisempiin aikasarjamalleihin. ADF-testissä käytetty laajennettu Dickey-Fuller -tilasto on negatiivinen luku. Mitä negatiivisempi se on, sitä voimakkaammin hylätään hypoteesi, jonka mukaan yksikköjuuri on olemassa. Tietysti tämä on vain jollain luottamustasolla. Toisin sanoen, jos ADF-testitilastot ovat positiivisia, voidaan automaattisesti päättää olla hylkäämättä yksikköjuuren nollahypoteesia. Yhdessä esimerkissä kolmella viiveellä arvo -3,17 muodosti hylkäämisen p-arvo .10.
Muut yksikköjuuritestit
Vuoteen 1988 mennessä tilastotieteilijät Peter C.B. Phillips ja Pierre Perron kehittivät Phillips-Perron (PP) -yksikköjuurtensa. Vaikka PP-yksikön juurikoe on samanlainen kuin ADF-testi, pääasiallinen ero on siinä, kuinka testit kukin hallitsevat sarjakorrelaatiota. Jos PP-testi jättää huomioimatta sarjakorrelaation, automaattinen syöttölaite käyttää parametrista autoregressiota virheiden rakenteen arvioimiseksi. Kummallista, että molemmat testit päättyvät tyypillisesti samoihin johtopäätöksiin eroistaan huolimatta.
Aiheeseen liittyvät ehdot
- Yksikköjuuri: Ensisijainen käsite, jonka tutkimiseksi testi on suunniteltu.
- Dickey-Fuller-testi: Jotta laajennettu Dickey-Fuller-testi voidaan ymmärtää täysin, on ensin ymmärrettävä alkuperäisen Dickey-Fuller-testin taustalla olevat käsitteet ja puutteet.
- P-arvo: P-arvot ovat tärkeä luku hypoteesi testejä.